Monte Carlo in 30 secondi: la metafora del dado
Lancia un dado 10.000 volte: scopri la probabilità reale di ogni faccia. Monte Carlo applica questa logica al tuo piano FIRE. Ogni lancio è uno scenario di mercato completo su 30 anni. Dopo 10.000 lanci, hai il tuo tasso di successo.
Perché Monte Carlo schiaccia la proiezione lineare al 7 %
Nessun mercato rende il 7 % ogni anno. Rende +30 % un anno, −20 % l'anno dopo, talvolta −40 % per due anni di fila. Una proiezione lineare ti dice «FIRE a 52 anni». Monte Carlo ti dice «FIRE a 52 anni nell'88 % dei casi, a 58 nel peggiore 10 %». Le due frasi non portano alla stessa decisione.
Come Monte Carlo mette alla prova il tuo piano, passo dopo passo
- Estrazione di una sequenza di rendimenti annui, calibrata sulle medie e sulla volatilità storiche della tua allocazione.
- Calcolo del tuo patrimonio anno dopo anno per quella sequenza.
- Ripetizione da 1.000 a 10.000 volte, con una sequenza diversa a ogni giro.
- Lettura dei risultati: tasso di successo, P10 (il 10 % di estrazioni peggiori), P50 (mediana), P90 (il 10 % migliori).
I 4 errori che falsano la tua lettura Monte Carlo
- Confondere successo e garanzia. Il 95 % di successo significa 1 piano su 20 che finisce a zero. Non è una certezza.
- Leggere il tasso di successo senza guardare il P10. Un successo del 92 % con un P10 a 200.000 € a fine pensione resta aggressivo se le tue spese incomprimibili sono di 25.000 €/anno.
- Caricare ipotesi troppo ottimistiche. Il 9 % di rendimento reale, l'1,5 % di inflazione: fabbrichi un tasso di successo lusinghiero su numeri che nessuno ha tenuto per 30 anni.
- Non rilanciare dopo un cambio di vita. Un figlio, un trasloco, un aumento di affitto: le tue spese variano del 20 %, e così il tuo tasso di successo.
L'Essenziale da ricordare
- 1Monte Carlo sono da 1.000 a 10.000 mercati simulati, non una previsione. Ottieni una probabilità, non un futuro.
- 290 % di successo = il tuo piano regge in 9 estrazioni su
- 3Sotto l'80 %, da rivedere; tra l'80 e il 90 %, da sorvegliare.
- 4P10, P50, P90, da leggere insieme. Il tasso di successo da solo nasconde le peggiori traiettorie.
- 51.000 simulazioni per iterare, 10.000 per la decisione finale. Oltre, il guadagno diventa marginale.
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Monte Carlo avanzato: 6 parametri per fare stress test sul tuo piano FIRE
Correlazioni, regimi di crisi, code spesse: la simulazione che rivela se il tuo piano FIRE sopravvive a un crollo come quello del 2008, non solo a rendimenti lisciati.
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Domande frequenti
Monte Carlo simula migliaia di futuri di mercato possibili generando casualmente i rendimenti anno per anno secondo una distribuzione statistica. Per il FIRE, si lanciano da 1.000 a 10.000 simulazioni e poi si calcola la percentuale di scenari in cui il portafoglio sopravvive fino alla fine. È quello che si chiama «tasso di successo».
Che in 9 simulazioni su 10 (basate sulle ipotesi fornite), il tuo portafoglio non è esaurito alla fine del periodo modellato. È una probabilità condizionale alle ipotesi (rendimento medio, volatilità, inflazione), non una garanzia. Sopra il 90 % = robusto; tra l'80 e il 90 % = sorvegliare; sotto l'80 % = riconsiderare.
P10 = scenario pessimista (10 % delle simulazioni danno un risultato peggiore). P50 = mediana (50/50). P90 = ottimista (10 % migliori). Analizzare P10 è cruciale: se il tuo P10 mostra capitale esaurito a 80 anni mentre conti di vivere fino a 90, il piano è rischioso nonostante un tasso di successo lusinghiero.
100 = poco affidabile, risultati rumorosi. 1000 = buon compromesso velocità/precisione per esplorazione interattiva. 10 000 = precisione massima per la decisione finale FIRE. Oltre, il guadagno diventa marginale. Il nostro simulatore lancia 10 000 di default sui conti Architect.