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Monte Carlo FIRE: il tuo piano regge in 9 mercati su 10?

Da 1.000 a 10.000 mercati simulati, un tasso di successo, tre scenari (P10, P50, P90). In 5 minuti sai se il tuo piano resiste.

Intermedio

10 min

Masterclass

Monte Carlo in 30 secondi: la metafora del dado

Lancia un dado 10.000 volte: scopri la probabilità reale di ogni faccia. Monte Carlo applica questa logica al tuo piano FIRE. Ogni lancio è uno scenario di mercato completo su 30 anni. Dopo 10.000 lanci, hai il tuo tasso di successo.

Perché Monte Carlo schiaccia la proiezione lineare al 7 %

Nessun mercato rende il 7 % ogni anno. Rende +30 % un anno, −20 % l'anno dopo, talvolta −40 % per due anni di fila. Una proiezione lineare ti dice «FIRE a 52 anni». Monte Carlo ti dice «FIRE a 52 anni nell'88 % dei casi, a 58 nel peggiore 10 %». Le due frasi non portano alla stessa decisione.

Come Monte Carlo mette alla prova il tuo piano, passo dopo passo

Estrazione di una sequenza di rendimenti annui, calibrata sulle medie e sulla volatilità storiche della tua allocazione.
Calcolo del tuo patrimonio anno dopo anno per quella sequenza.
Ripetizione da 1.000 a 10.000 volte, con una sequenza diversa a ogni giro.
Lettura dei risultati: tasso di successo, P10 (il 10 % di estrazioni peggiori), P50 (mediana), P90 (il 10 % migliori).

I 4 errori che falsano la tua lettura Monte Carlo

Confondere successo e garanzia. Il 95 % di successo significa 1 piano su 20 che finisce a zero. Non è una certezza.
Leggere il tasso di successo senza guardare il P10. Un successo del 92 % con un P10 a 200.000 € a fine pensione resta aggressivo se le tue spese incomprimibili sono di 25.000 €/anno.
Caricare ipotesi troppo ottimistiche. Il 9 % di rendimento reale, l'1,5 % di inflazione: fabbrichi un tasso di successo lusinghiero su numeri che nessuno ha tenuto per 30 anni.
Non rilanciare dopo un cambio di vita. Un figlio, un trasloco, un aumento di affitto: le tue spese variano del 20 %, e così il tuo tasso di successo.

L'Essenziale da ricordare

1Monte Carlo sono da 1.000 a 10.000 mercati simulati, non una previsione. Ottieni una probabilità, non un futuro.
290 % di successo = il tuo piano regge in 9 estrazioni su
3Sotto l'80 %, da rivedere; tra l'80 e il 90 %, da sorvegliare.
4P10, P50, P90, da leggere insieme. Il tasso di successo da solo nasconde le peggiori traiettorie.
51.000 simulazioni per iterare, 10.000 per la decisione finale. Oltre, il guadagno diventa marginale.

Leggi i tuoi risultati in 4 numeri

P10 (pessimista). Il 10 % delle estrazioni fa peggio. Capitale da sorvegliare: se il tuo P10 è sotto le tue spese incomprimibili, il piano è fragile. P50 (mediana). L'estrazione centrale. Il 50 % fa meglio, il 50 % peggio. Non ragionare mai solo su questa riga. P90 (ottimista). Il 10 % delle estrazioni fa meglio. Utile per inquadrare un obiettivo Fat FIRE, non per decidere di lasciare il tuo lavoro. Tasso di successo. Quota di estrazioni in cui il tuo capitale non scende a zero prima della fine. Sopra il 90 %: robusto. Tra l'80 e il 90 %: da sorvegliare. Sotto l'80 %: da rivedere.