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Monte Carlo FIRE : votre plan tient-il dans 9 marchés sur 10 ?

1 000 à 10 000 marchés simulés, un taux de succès, trois scénarios (P10, P50, P90). En 5 minutes, vous savez si votre plan résiste.

Intermédiaire

10 min

Masterclass

Monte Carlo en 30 secondes : la métaphore du dé

Lancez un dé 10 000 fois : vous découvrez la probabilité réelle de chaque face. Monte Carlo applique cette logique à votre plan FIRE. Chaque lancer est un scénario de marché complet sur 30 ans. Au bout de 10 000 lancers, vous avez votre taux de succès.

Pourquoi Monte Carlo écrase la projection à 7 %

Aucun marché ne fait 7 % chaque année. Il fait +30 % une année, −20 % la suivante, parfois −40 % deux ans de suite. Une projection lisse vous dit « FIRE à 52 ans ». Monte Carlo vous dit « FIRE à 52 ans dans 88 % des cas, à 58 ans dans le pire 10 % ». Les deux phrases ne mènent pas à la même décision.

Comment Monte Carlo teste votre plan, étape par étape

Tirage d'une suite de rendements annuels, calée sur les moyennes et la volatilité historique de votre allocation.
Calcul de votre patrimoine année après année pour cette suite.
Répétition 1 000 à 10 000 fois, avec une suite différente à chaque tour.
Lecture des résultats : taux de succès, P10 (les 10 % pires tirages), P50 (médiane), P90 (les 10 % meilleurs).

Les 4 pièges qui faussent votre lecture Monte Carlo

Confondre succès et garantie. 95 % de succès, c'est 1 plan sur 20 qui finit à zéro. Pas une certitude.
Lire le taux de succès sans regarder le P10. Un succès à 92 % avec un P10 à 200 000 € en fin de retraite reste agressif si vos dépenses incompressibles sont à 25 000 €/an.
Caler des hypothèses trop optimistes. 9 % de rendement réel, 1,5 % d'inflation : vous fabriquez un taux de succès flatteur sur des bases que personne n'a tenues 30 ans.
Ne pas relancer après un changement de vie. Enfant, déménagement, hausse de loyer : vos dépenses bougent de 20 %, votre taux de succès aussi.

L'Essentiel à retenir

1Monte Carlo, c'est 1 000 à 10 000 marchés simulés, pas une prédiction. Vous obtenez une probabilité, pas un avenir.
290 % de succès = votre plan tient dans 9 tirages sur
3Sous 80 %, à reconsidérer ; entre 80 et 90 %, à surveiller.
4P10, P50, P90, à lire ensemble. Le taux de succès seul masque les pires trajectoires.
51 000 simulations pour itérer, 10 000 pour la décision finale. Au-delà, le gain devient marginal.

Lire vos résultats en 4 chiffres

P10 (pessimiste). 10 % des tirages font pire. Capital à surveiller : si votre P10 est sous vos dépenses incompressibles, le plan est fragile. P50 (médiane). Le tirage central. 50 % font mieux, 50 % font pire. Ne raisonnez jamais sur cette seule ligne. P90 (optimiste). 10 % des tirages font mieux. Utile pour cadrer un objectif Fat FIRE, pas pour décider de quitter votre job. Taux de succès. Part des tirages où votre capital ne tombe pas à zéro avant la fin. Au-dessus de 90 % : robuste. 80 à 90 % : à surveiller. Sous 80 % : à reconsidérer.