Un Monte Carlo avancé ne tire pas uniquement des rendements aléatoires. Il simule un système complet : dynamique des marchés, inflation, corrélations entre actifs, régimes de crise et trajectoire de retrait. Chaque scénario devient une histoire économique cohérente, pas un simple tirage statistique.
Deux stratégies peuvent afficher le même taux de succès mais exposer des risques très différents. L'approche avancée révèle la profondeur des drawdowns, la durée des périodes difficiles et la sensibilité de votre plan aux séquences défavorables. C'est ce que vous regardez pour décider quoi changer : allocation, taux d'épargne, ou date de départ.
Le moteur assemble plusieurs couches de réalisme puis exécute des milliers de trajectoires. Les résultats sont résumés en indicateurs concrets : probabilité de succès, percentiles, durée de survie du capital et marge de sécurité.
Corrélations : les actifs ne bougent pas indépendamment. Régimes de marché : alternance entre périodes normales et crises. Inflation stochastique : pression variable sur le pouvoir d'achat. Ensemble, ces couches réduisent le risque d'optimisme artificiel.