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Monte Carlo FIRE: ¿tu plan aguanta en 9 de cada 10 mercados?

De 1.000 a 10.000 mercados simulados, una tasa de éxito, tres escenarios (P10, P50, P90). En 5 minutos sabes si tu plan resiste.

Intermedio

10 min

Masterclass

Monte Carlo en 30 segundos: la metáfora del dado

Lanza un dado 10.000 veces: descubres la probabilidad real de cada cara. Monte Carlo aplica esa lógica a tu plan FIRE. Cada lanzamiento es un escenario de mercado completo a 30 años. Al cabo de 10.000 lanzamientos, tienes tu tasa de éxito.

Por qué Monte Carlo aplasta a la proyección lineal del 7 %

Ningún mercado da el 7 % cada año. Da +30 % un año, −20 % al siguiente, a veces −40 % dos años seguidos. Una proyección lineal te dice «FIRE a los 52». Monte Carlo te dice «FIRE a los 52 en el 88 % de los casos, a los 58 en el peor 10 %». Las dos frases no llevan a la misma decisión.

Cómo Monte Carlo pone a prueba tu plan, paso a paso

Sorteo de una serie de rendimientos anuales, calibrada con las medias y la volatilidad históricas de tu asignación.
Cálculo de tu patrimonio año tras año para esa serie.
Repetición de 1.000 a 10.000 veces, con una serie distinta en cada ronda.
Lectura de los resultados: tasa de éxito, P10 (el 10 % de sorteos peores), P50 (mediana), P90 (el 10 % mejores).

Los 4 errores que distorsionan tu lectura Monte Carlo

Confundir éxito con garantía. Un 95 % de éxito significa que 1 plan de cada 20 termina a cero. No es una certeza.
Leer la tasa de éxito sin mirar el P10. Un éxito del 92 % con un P10 de 200.000 € al final de la jubilación sigue siendo agresivo si tus gastos imprescindibles son de 25.000 €/año.
Cargar hipótesis demasiado optimistas. Un 9 % de rendimiento real, un 1,5 % de inflación: fabricas una tasa de éxito halagadora sobre cifras que nadie ha mantenido durante 30 años.
No volver a lanzarlo tras un cambio de vida. Un hijo, una mudanza, una subida del alquiler: tus gastos varían un 20 %, y tu tasa de éxito también.

Lo Esencial

1Monte Carlo son de 1.000 a 10.000 mercados simulados, no una predicción. Obtienes una probabilidad, no un futuro.
290 % de éxito = tu plan aguanta en 9 sorteos de cada
3Por debajo del 80 %, reconsidera; entre el 80 y el 90 %, vigila.
4P10, P50, P90, hay que leerlos juntos. La tasa de éxito por sí sola oculta las peores trayectorias.
51.000 simulaciones para iterar, 10.000 para la decisión final. Más allá, la ganancia es marginal.

Lee tus resultados en 4 cifras

P10 (pesimista). El 10 % de los sorteos lo hace peor. Capital a vigilar: si tu P10 queda por debajo de tus gastos imprescindibles, el plan es frágil. P50 (mediana). El sorteo central. El 50 % lo hace mejor, el 50 % peor. No razones nunca solo con esta línea. P90 (optimista). El 10 % de los sorteos lo hace mejor. Útil para encuadrar un objetivo Fat FIRE, no para decidir dejar tu empleo. Tasa de éxito. Porcentaje de sorteos en los que tu capital no llega a cero antes del final. Por encima del 90 %: robusto. Del 80 al 90 %: vigilar. Por debajo del 80 %: reconsiderar.