Monte Carlo avanzado hace más que generar rendimientos aleatorios. Simula un sistema completo: dinámica de mercado, inflación, correlaciones entre activos, regímenes de crisis y comportamiento de retiros. Cada trayectoria se convierte en una historia económica coherente, no en una simple extracción estadística.
Dos estrategias pueden mostrar la misma tasa de éxito y aun así tener perfiles de riesgo muy distintos. El enfoque avanzado revela la profundidad de los drawdowns, la duración del estrés y la vulnerabilidad a la secuencia de retornos. Esto es lo que miras para decidir qué cambiar: asignación, tasa de ahorro o fecha de retiro.
El motor combina varias capas de realismo y luego ejecuta miles de trayectorias. Los resultados se resumen en indicadores concretos: probabilidad de éxito, percentiles, longevidad del capital y margen de seguridad.
Correlaciones: los activos no se mueven de forma independiente. Regímenes de mercado: alternancia entre fases normales y crisis. Inflación estocástica: presión variable sobre el poder adquisitivo. En conjunto, estas capas reducen el optimismo artificial.