Monte Carlo en 30 segundos: la metáfora del dado
Lanza un dado 10.000 veces: descubres la probabilidad real de cada cara. Monte Carlo aplica esa lógica a tu plan FIRE. Cada lanzamiento es un escenario de mercado completo a 30 años. Al cabo de 10.000 lanzamientos, tienes tu tasa de éxito.
Por qué Monte Carlo aplasta a la proyección lineal del 7 %
Ningún mercado da el 7 % cada año. Da +30 % un año, −20 % al siguiente, a veces −40 % dos años seguidos. Una proyección lineal te dice «FIRE a los 52». Monte Carlo te dice «FIRE a los 52 en el 88 % de los casos, a los 58 en el peor 10 %». Las dos frases no llevan a la misma decisión.
Cómo Monte Carlo pone a prueba tu plan, paso a paso
- Sorteo de una serie de rendimientos anuales, calibrada con las medias y la volatilidad históricas de tu asignación.
- Cálculo de tu patrimonio año tras año para esa serie.
- Repetición de 1.000 a 10.000 veces, con una serie distinta en cada ronda.
- Lectura de los resultados: tasa de éxito, P10 (el 10 % de sorteos peores), P50 (mediana), P90 (el 10 % mejores).
Los 4 errores que distorsionan tu lectura Monte Carlo
- Confundir éxito con garantía. Un 95 % de éxito significa que 1 plan de cada 20 termina a cero. No es una certeza.
- Leer la tasa de éxito sin mirar el P10. Un éxito del 92 % con un P10 de 200.000 € al final de la jubilación sigue siendo agresivo si tus gastos imprescindibles son de 25.000 €/año.
- Cargar hipótesis demasiado optimistas. Un 9 % de rendimiento real, un 1,5 % de inflación: fabricas una tasa de éxito halagadora sobre cifras que nadie ha mantenido durante 30 años.
- No volver a lanzarlo tras un cambio de vida. Un hijo, una mudanza, una subida del alquiler: tus gastos varían un 20 %, y tu tasa de éxito también.
Lo Esencial
- 1Monte Carlo son de 1.000 a 10.000 mercados simulados, no una predicción. Obtienes una probabilidad, no un futuro.
- 290 % de éxito = tu plan aguanta en 9 sorteos de cada
- 3Por debajo del 80 %, reconsidera; entre el 80 y el 90 %, vigila.
- 4P10, P50, P90, hay que leerlos juntos. La tasa de éxito por sí sola oculta las peores trayectorias.
- 51.000 simulaciones para iterar, 10.000 para la decisión final. Más allá, la ganancia es marginal.
Para ir más lejos
Preguntas frecuentes
Monte Carlo simula miles de futuros de mercado posibles generando aleatoriamente los rendimientos año tras año según una distribución estadística. Para el FIRE, se lanzan de 1.000 a 10.000 simulaciones y luego se calcula el porcentaje de escenarios en los que la cartera sobrevive hasta el final. Eso es lo que se llama «tasa de éxito».
Que en 9 simulaciones de cada 10 (basadas en las hipótesis dadas), tu cartera no se agota al final del periodo modelado. Es una probabilidad condicional a las hipótesis (rendimiento medio, volatilidad, inflación), no una garantía. Por encima del 90 % = robusto; entre 80 y 90 % = vigilar; por debajo del 80 % = reconsiderar.
P10 = escenario pesimista (10 % de las simulaciones dan un peor resultado). P50 = mediana (50/50). P90 = optimista (10 % son mejores). Analizar P10 es crucial: si tu P10 muestra capital agotado a los 80 mientras planeas vivir hasta los 90, el plan es arriesgado pese a una tasa de éxito favorecedora.
100 = poco fiable, resultados ruidosos. 1000 = buen compromiso velocidad/precisión para exploración interactiva. 10 000 = precisión máxima para la decisión final FIRE. Más allá, la ganancia es marginal. Nuestro simulador lanza 10 000 por defecto en cuentas Architect.