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Monte Carlo FIRE: Hält Ihr Plan in 9 von 10 Märkten?

1.000 bis 10.000 simulierte Märkte, eine Erfolgsquote, drei Szenarien (P10, P50, P90). In 5 Minuten wissen Sie, ob Ihr Plan trägt.

Fortgeschritten

10 Min.

Masterclass

Monte Carlo in 30 Sekunden: die Würfel-Metapher

Werfen Sie einen Würfel 10.000 Mal: Sie erkennen die echte Wahrscheinlichkeit jeder Seite. Monte Carlo überträgt diese Logik auf Ihren FIRE-Plan. Jeder Wurf ist ein vollständiges Marktszenario über 30 Jahre. Nach 10.000 Würfen kennen Sie Ihre Erfolgsquote.

Warum Monte Carlo die lineare 7-%-Projektion schlägt

Kein Markt liefert jedes Jahr 7 %. Er liefert +30 % in einem Jahr, −20 % im nächsten, manchmal −40 % zwei Jahre in Folge. Eine lineare Projektion sagt Ihnen „FIRE mit 52“. Monte Carlo sagt Ihnen „FIRE mit 52 in 88 % der Fälle, mit 58 im schlechtesten 10 %“. Beide Sätze führen nicht zur selben Entscheidung.

Wie Monte Carlo Ihren Plan Schritt für Schritt prüft

Ziehung einer Folge jährlicher Renditen, kalibriert auf die historischen Mittelwerte und die Volatilität Ihrer Allokation.
Berechnung Ihres Vermögens Jahr für Jahr für diese Folge.
Wiederholung 1.000 bis 10.000 Mal, mit einer anderen Folge in jedem Durchlauf.
Auswertung der Ergebnisse: Erfolgsquote, P10 (die 10 % schlechtesten Ziehungen), P50 (Median), P90 (die 10 % besten).

Die 4 Fallen, die Ihre Monte-Carlo-Lesart verzerren

Erfolg und Garantie verwechseln. 95 % Erfolg heißt: 1 Plan von 20 landet bei null. Keine Gewissheit.
Die Erfolgsquote lesen, ohne den P10 zu beachten. Ein Erfolg von 92 % mit einem P10 von 200.000 € am Ende der Rente bleibt aggressiv, wenn Ihre unverzichtbaren Ausgaben bei 25.000 € im Jahr liegen.
Zu optimistische Annahmen einsetzen. 9 % reale Rendite, 1,5 % Inflation: Sie fabrizieren eine schmeichelhafte Erfolgsquote auf Zahlen, die niemand 30 Jahre lang gehalten hat.
Nach einer Lebensveränderung nicht neu rechnen. Kind, Umzug, Mieterhöhung: Ihre Ausgaben verschieben sich um 20 %, Ihre Erfolgsquote ebenfalls.

Das Wesentliche

1Monte Carlo bedeutet 1.000 bis 10.000 simulierte Märkte, keine Vorhersage. Sie erhalten eine Wahrscheinlichkeit, keine Zukunft.
290 % Erfolg = Ihr Plan trägt in 9 von 10 Ziehungen. Unter 80 % überdenken; zwischen 80 und 90 % im Auge behalten.
3P10, P50, P90 immer zusammen lesen. Die Erfolgsquote allein verbirgt die schlechtesten Verläufe.
41.000 Simulationen zum Iterieren, 10.000 für die endgültige Entscheidung. Darüber hinaus wird der Gewinn marginal.

Lesen Sie Ihre Ergebnisse in 4 Zahlen

P10 (pessimistisch). 10 % der Ziehungen schneiden schlechter ab. Kapital im Blick behalten: liegt Ihr P10 unter Ihren unverzichtbaren Ausgaben, ist der Plan fragil. P50 (Median). Die zentrale Ziehung. 50 % schneiden besser ab, 50 % schlechter. Verlassen Sie sich niemals allein auf diese Zeile. P90 (optimistisch). 10 % der Ziehungen schneiden besser ab. Nützlich, um ein Fat-FIRE-Ziel abzustecken, nicht um über Ihren Jobausstieg zu entscheiden. Erfolgsquote. Anteil der Ziehungen, in denen Ihr Kapital nicht vor dem Ende auf null fällt. Über 90 %: robust. 80 bis 90 %: im Auge behalten. Unter 80 %: überdenken.